Transcription
A kereskedés nehéz volt, amíg meg nem tanultam ezeket az ingyenes csalókódokat. És nem valami varázslatos indikátorról vagy egy titkos beállításról beszélek, amit senki sem ismer. Ingyenes alapvető változásokról beszélek, amelyek teljesen megváltoztatták az eredményeimet. Az egyik dolog, ami igazán frusztráló a kereskedés megtanulásában, az, hogy milyen könnyű elkezdeni. Beállíthatsz egy számlát a telefonodon, felhúzhatsz néhány grafikont, és elkezdhetsz nyomogatni a vételt és az eladást. És mint sok kezdő kereskedő, én is naivan ugrottam a piacra, azt gondolva, hogy elég gyorsan rájövök. Azt hiszem, eredetileg azt gondoltam, hogy ez csak 6 hónap lesz. De az első néhány évben én voltam a statisztika. Egy másik sikertelen kereskedő, pénzt utaltam be, elvesztettem, többet utaltam be, elvesztettem, és folyamatosan újrahasznosítottam ezt a folyamatot. És ha már egy ideje kereskedsz, pontosan tudod, miről beszélek. Volt néhány zöld napod, talán még egy zöld heted is, és azt gondoltad: "Hé, kezdem érteni ezt. Sarokba fordulok." De aztán végül jött egy visszaesés. Spirálba kezdtél, és úgy érezted, mintha két lépés előre, öt lépés hátra lenne. És a legrosszabb az volt, hogy nem tudtam rájönni, miért. Tanultam. Belefektettem az órákat. Mindent megtettem, amit gondoltam, hogy tennem kellene. De most visszatekintve, 6 év kereskedés után, a probléma nem az erőfeszítésem volt. A probléma az volt, hogy rossz eszközökkel harcoltam a piac ellen. Mindent manuálisan próbáltam csinálni. Minden tojásomat egy kosárba tettem, és teljesen rosszul közelítettem meg a számlám méretét. Amint megértettem ezeket az ingyenes csalókódokat, minden megváltozott számomra. Tehát hadd bontsam le őket neked. Csalókód egy: használnod kell az automatizálást a barátodként. És ez valószínűleg a legnagyobb változás volt a kereskedésemben. Sok kereskedő számára, beleértve engem is, a manuális végrehajtás nagy gyengeség. Nem azért, mert buta vagy, vagy lusta vagy. Azért van, mert ember vagy. Vannak előítéleteid. Vannak érzelmeid. És a reakcióidő korlátozott. Például habozol egy belépésnél. Talán elmozdítod a stopodat, mert úgy érzed, hogy mindjárt megfordul. Vagy túl korán veszel profitot, mert félsz attól, hogy visszakapod. Mindezek emberi természetű dolgok, és tönkreteszik a teljesítményedet. Amikor elkezdtem automatizálni a kereskedésemet, teljesen eltávolítottam magam az egyenletből. A stratégia fut, belép, kockázatot kezel, és kilép. Nincs érzelem, nincs habozás, nincs kétszer gondolás. És hogy őszinte legyek, az eredmények magukért beszéltek. Csak megmutatok egyet a közelmúltbeli hónapjaim közül, ami szerintem körülbelül 3 hónapja volt, és ez egy teljesen automatizált portfóliót futtat, semmilyen manuális beavatkozás nélkül, és valójában 10+ automatizált stratégiát futtat. És persze, ez nem csak tőlem van. Valójában meghallgathatod ezt az ex-alapkezelő kereskedőt arról, hogy miért kulcsfontosságú az automatizálás számára most, hogy független kereskedő. >> Én személy szerint úgy találtam, hogy úgy dolgozni, mint, tudod, azt hiszem, diszkrecionálisnak, nem pedig szisztematikus kereskedőnek írhatnád le. Személy szerint úgy találtam, hogy az túl sok stresszel és kemény munkával jár. Tudod, az az ötlet, hogy egy számítógép mindent megcsinál helyetted, sokkal hatékonyabbnak, pihentetőbb életmódnak tűnik számomra. Határozottan. Um, és azt is személyesen hiszem, hogy valószínűleg vannak emberek, akik, tudod, hihetetlenül jó kereskedők, és akik sokkal jobban tudnak kereskedni, mint az általam futtatott rendszerek, de én nem vagyok az az ember. Tudod, csak azt gondolom, hogy az emberek száma, ez az én személyes véleményem, az emberek száma, akik valóban le tudnak győzni egy egyszerű kereskedési rendszert, viszonylag kicsi, és a legtöbb embernek jobb lenne, ha csak egy rendszert használnának a kereskedéshez, amit persze automatizált módon is megtehetsz. Nos, gondolhatod: "Rendben, ez nagyszerűen hangzik, de hogyan kezdjek el automatizálni?" Nos, először is kvantifikálni szeretnéd az ötletedet. Le kell írnod a szabályokat tiszta, objektív logikával. Mi indítja el a belépésedet? Mi határozza meg a kilépésedet, és hogyan méretezed a pozícióidat összességében? Ha belegondolsz, mindent mérni kell, ez egy nagyon szép lencse, amin keresztül nézheted. Vagy ha valaha is dolgoztál már Excelben vagy hasonló dolgokon, gondolj rá úgy, mint egy Excel feltételre. Tehát, ha ez és vagy ez, stb. Ebből kiindulva szeretnéd visszatesztelni. El tudod venni azt a logikát, és futtatni történelmi adatokon, hogy lásd, van-e benne valójában egy él. És miután validáltad rengeteg különböző visszatesztelési technikával, amelyeket már említettem ezen a csatornán, akkor automatizálhatod a végrehajtást. Most ezt szinte bármilyen piacon megteheted. Én személyesen futtatok algókat határidős, kripto és részvények piacán. És a platformtól és a piactól függően általában Python-t, C-t vagy egy speciális kereskedési platformot használok, ahol szükséges. Például határidős ügyletek esetén általában a Ninja Tradert választom. És őszintén szólva, az egyik legnagyobb változást hozó dolog az AI. Most már használhatod az AI-t, hogy segítsen ebben a folyamatban. Ez határozottan nem tökéletes, és még mindig meg kell értened, mit csinálsz, és a potenciális hibákat, amelyeket az AI elkövethet, de nagyszerű módja annak, hogy egy diszkrecionális ötletet kivedd a fejedből, és tesztelhetővé alakítsd. És egyébként, ha szeretnél belekezdeni ebbe, nemrég elindítottam a Crypto Momentum Groupot, ahol segítek az első élő algód telepítésében. További információért kattints a leírásban található linkre. De vissza a videóhoz. Nos, a kettes csalókód az automatizáláshoz kapcsolódik. Ez arról szól, amit a kereskedés szent gráljának nevezek. És nem, ez nem egy tökéletes stratégia, amit meg kell találnod, és nem valami indikátor, ami csak pénzt nyomtat. A szent grál valójában egy koncepció. Ez az az ötlet, hogy az összefüggéstelen stratégiák gyűjteménye mindig felülmúlja bármelyik egyedi stratégiát kockázat-kiigazított alapon. Nos, ez nem csak az én véleményem. Milliárdos hedge fund menedzserek, mint a néhai Jim Simons, mind kiemelték ezt, mint az egyik legfontosabb koncepciót a saját portfóliójukban. Valójában itt van egy közvetlen klip tőle, amint erről beszél. >> És a kutatás folyamatosan zajlik, hogy új előrejelző jeleket találjunk. Az előrejelző jel egy olyan jel, amely megmondja, mi fog történni. És minél több ilyen jelünk van, és függetlenek, nem korrelálnak egymással. Ha erősen korrelálnak, akkor az valójában csak egy jel. >> Tehát, hadd magyarázzam el, mit is jelent ez valójában. Tegyük fel, hogy van egy stratégiád. Ez egy jó stratégia. Alkalmanként pénzt keres, de nyilvánvalóan vannak visszaesései, mint minden stratégiának. Lesznek vesztes sorozatai. Lesznek olyan időszakok, amikor nem teljesít. Most képzeld el, hogy hozzáadsz egy második stratégiát, amely teljesen más piaci körülmények között keres pénzt, mint az első stratégia. Tehát amikor az első stratégia visszaesésben van, a második stratégia valószínűleg pénzt fog termelni. Ez összességében simábbá teszi az egyenleged görbéjét, kisebbek lesznek a visszaeséseid, és a kockázat-kiigazított hozamod megnőtt. Most képzeld el, hogy ezt megteszed három stratégiával, öt stratégiával, 10 stratégiával, mindegyik összefüggéstelen vagy akár alacsony korrelációjú. Mindegyik különböző körülmények között keres pénzt, ami összességében ezeket a három pozitívumot eredményezi. Hogy megadjam az alapvető térképet, ez gyakran egy olyan grafikon, amit ezeken a videókon szoktam mutatni, hogy elmagyarázzam ezt a koncepciót. Elsősorban a bal oldalon láthatjuk a portfólió szórását, és ez elsősorban a kockázat csökkentése. Az alján láthatjuk a stratégiák számát, vagy az egymástól független vagy összefüggéstelen alfák számát, amelyeket a portfólióhoz adunk. Tehát tudod, jobbra haladva több kerül hozzáadásra, és akkor itt láthatjuk a veszteség valószínűségének csökkenését. Tehát, ahogy láthatod, határozottan csökkenő hozamok vannak, ami azt jelenti, hogy bizonyos pont után nem kapsz annyi hasznot az új stratégia hozzáadásával. De az első öt vagy úgy, hat is, sokkal jobb kockázat-kiigazított hozamot kapsz, mint egyetlen egyedi stratégiát futtatva. És ez valóban egy jó algoritmusos portfólió felépítésének lényege. Nem egy legjobb stratégiát keresel. Minél több összefüggéstelen élét keresel, és aztán kombinálod őket, mert a matematika tiszta. Minél alacsonyabb a korreláció és minél több stratégiát halmozol fel, annál jobb a Sharpe-arányszámod, annál simábbak a hozamaid, és annál következetesebb a teljesítményed. És ez közvetlenül kapcsolódik az automatizáláshoz, mert 10 összefüggéstelen stratégia futtatása nagyon, nagyon nehéz lenne manuálisan. De automatizálva, ez határozottan lehetséges. És különösen, amikor más piacokra is belépünk, 10 különböző brókerrel vagy 10 különböző kereskedési móddal rendelkezni nyitva lehet nagyon bosszantó. Tehát mindig szeretem, amikor új piacra léphetek, megnézem az API-jukat, és megnézem, hogyan automatizálhatok valamit azon a piacon. És ez vezet el a kettes csalókódhoz. Nos, ez a harmadik talán meglephet, mert a legtöbb ember ezt teljes hátránynak tekinti. És ez a kis számlával való kezdés. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a kis számlák probléma. Nem tudsz olyan jól diverzifikálni. A jutalékok nyilvánvalóan felemésztenek, és nem tudsz valódi pénzt keresni, vagy bármi is legyen az számodra. És nézd, határozottan van igazság ebben, de senki sem beszél arról a hatalmas előnyről, amit egy kis számla nyújt. Amikor kis számlád van, olyan stratégiákat kereskedhetsz, amelyeket a nagyobb számlák és alapok soha nem érintenének. Kihasználhatsz hatékonyságokat és kevésbé likvid piacokat kisebb instrumentumokban, olyan területeken, ahová a nagy pénz szó szerint nem mehet, mert a méret mozgatná a piacot, vagy nem lenne előnyös számukra, hogy ott legyenek. Egy közelmúltbeli példa erre a Poly Market. Nos, határozottan lassan bejön a verseny, és az alapok embereket vesznek fel, akik jóslási piacokra szakosodnak. De még mindig vannak ilyen dolgok. Visszatér-e Jézus Krisztus 2027 előtt? Állítólag 5% esély van arra, hogy ez megtörténjen 2027 előtt. Tehát talán nem tudom, valami, ami meg fog történni. De reálisan sok ilyen dolog van, ahol nem lesz sok forgalom ezen a konkrét, mondjuk, szerződésen vagy fogadáson. De határozottan vannak módok, amelyekkel kihasználhatsz, hogy garantálj X összegű hozamot. Vagy még jobb, nem fogom garantálni, de lesznek módok, amelyekkel hosszú távon, egy elég hosszú kereskedési horizonton, határozottan szerezhetsz némi tisztességes hozamot. És ezek az élek hihetetlenül jövedelmezőek lehetnek százalékos alapon. És mivel kicsi vagy, be- és kiléphetsz anélkül, hogy bárki is észrevenné. Ráadásul nem fogod igazán nagy mértékben megmozgatni a piacot. Nos, igen, a tényleges dollárösszeg sokkal kisebb lesz, és talán nem is fogja annyira befolyásolni az életedet, amennyire szeretnéd. És ez csak a valóság. De itt van az út előre. Használhatod a kis számládat arra, hogy megtaláld és kihasználd ezeket a kevésbé likvid piacokat, amelyek nagyobb százalékos hozamú élekkel rendelkeznek. Felépítheted a nyomkövetési rekordodat. Megtanulhatod a folyamatot, és megtanulhatod az összes leckét egy kisebb számlán, ahelyett, hogy megpróbálnád nagy számlán méretezni, és nagyon drága leckéket kapnál, különösen az első egy-két évben a kereskedésben. Sok leckét kell megtanulni, és ebből szisztematikus megközelítést fejleszthetsz ki, és aztán ahogy a számlád növekszik, akár csak a kereskedés révén, akár ha több pénzt adsz hozzá a számlához idővel, elkezdhetsz átállni a likvidebb stratégiákra. Nos, hogy őszinte legyek, az általános szabály az, hogy minél likvidebb a stratégia, vagy mondjuk a piac, annál alacsonyabb hozamot fogsz kapni százalékos alapon. És ez valóban az ára annak, hogy több tőkét tudsz bevetni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb lesz a verseny, ami azt jelenti, hogy nehezebb lesz számodra X százalékot keresni. De itt van a gyönyörű rész. Ahogy a számlád növekszik, jobban tudsz diverzifikálni, ami azt jelenti, hogy több stratégiát futtathatsz több piacon, és ez azt jelenti, hogy kihasználhatod a szent grált, ahogy fentebb beszéltünk. Összességében a kis számlák elindítanak, hogy éleket kereskedj. A nagyobb számlák lehetővé teszik a diverzifikációt és a kamatozást, és a szent grál valahogy összeköti mindezt. Ezenkívül, ahogy nagyobb számlád lesz, még mindig feloszthatod azt kisebb számlákra vagy alszámlákra, és továbbra is kereskedhetsz ezekkel a kevésbé likvid élekkel, de akkor már személyes vélemény kérdése, hogy megéri-e kereskedni ezzel, hogy X hozamot vagy X dollárösszeget kapj. És nem feledkezhetek meg az automatizálásról, ami mindezt futtatja, különösen számomra, amikor több piacon kereskedem. Ha nem lenne automatizálásom sok ilyen piacon, nagyon, nagyon nehéz lenne. És ez még csak azt veszi figyelembe, hogy nem vagyok nagyon jó kereskedő diszkrecionális szempontból, igaz? Mint nem vagyok nagyon jó abban, hogy csak az intuícióm alapján kereskedjek. Sok mindenem kutatásból, visszatesztelésből és aztán ezeknek a stratégiáknak az automatizálásából származik. Remélem, hogy ezek az ingyenes csalókódok segítenek neked. És ez minden.